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Franck MORAUX

Professeur agrégé des Universités

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  • CV de Franck MORAUX
  • CREM UMR CNRS 6211
Franck Moraux
  • Directeur du CREM, UMR 6211

My research areas span different quantitative topics that are useful to understand the broad universe of financial securities and their related markets as well as the rationale of many corporate decisions in financing, investment, financial risk management, etc. My favorite set of financial assets are bonds and derivative securities such as options and CDS. Derivatives securities are very useful to model and design decisions & tools used by corporations such as structured products, flexible financing devices. Real options allow one to assess investment opportunities and price intangible flexibilities. The understanding of the uses, hedging strategies, valuation models and empirical properties of real data are key to capture the whole picture. I am used to explore real financial data at low and high frequencies and to consider very simple but open questions to solve challenging real-life problems.

Finance

Gestion des risques financiers

Finance quantitative

Options et Produits Dérivés

Finance de Marché

Finance d’Entreprise

Mots-clés : Quantitative Finance, quantitative methods and models for Finance

Enseignements principaux

  • Options and Derivatives
  • Credit Risk Management
  • Quantitative Finance

Rayonnement scientifique

  • Directeur de l’école doctorale SHOS (2014-2016)
  • Co-éditeur-en-chef de Finance (revue de rang FNEGE A, CNRS cat. 2)
  • Membre du Conseil d’Administration et Bureau de l’Association Française de Finance
  • Membre de comité éditorial des revues The Accounting, Finance and Governance Review (Irlande), Review of Finance and Banking (Roumanie), Lahore Journal of Business (Pakistan, pour la finance)
  • Membre du comité scientifique des conférences AFFI, de la conférence Forecasting Financial Markets (depuis Rennes, 2015) et plus ponctuellement de la Financial Management Association Annual Meeting
  • Révision d’articles : Review of Finance, Journal of Banking and Finance, Finance, Applied Mathematical Finance, Applied Financial Economics, European Journal of Finance, Journal of Derivatives, Journal of Risk, Theory and Decision, Annales d’Economie et de Statistique
  • 2nd vice-président de la conférence des directeurs d’Ecole Doctorale en sciences économiques et sciences de gestion

Interactions avec l’environnement social, économique et culturel

  • Agence HCERES : Participation à des comités de visite pour l’évaluation de structures universitaires : EM Lyon-Recherche (2015, membre), ED 486 SEG Université de Lyon (2015, Président)
  • Région Bretagne : Participation au groupe « Innovations sociales et citoyennes » évaluant les projets doctoraux dits SHS soumis à la Région Bretagne en 2015, 2016 pour obtenir un financement
  • Diverses universités : Participation à des comités de sélection pour le recrutement de maîtres de conférences ou de professeurs des Universités : 2 à 3 comités par an

Term structure of interest rates models, nominal government debt and inflation-protected securities
Doctorant : PAKULYAK Olga
Date : 04/12/2019
Direction de thèse : Franck MORAUX
Finance
Optimalité de la décision financière et la théorie des options américaines et exotiques
Doctorant : LAMINOU ABDOU Souleymane
Date : 02/11/2016
Direction de thèse : Franck MORAUX
Finance
Exposition au risque de change, politique de couverture et conflits d’agence
Doctorant : NOUAJAA Ghassen
Date : 19/12/2014
Direction de thèse : Jean-Laurent VIVIANI, Franck MORAUX
Finance
Credit Risk Analysis under Normal and Extreme Conditions : Empirical Investigations on the European CDS Market
Doctorant : QI Ziqiong
Date : 17/11/2014
Direction de thèse : Franck MORAUX
Finance
Insights on debt renegotiation : Implications for the corporate and residential housing market
Doctorant : SILAGHI Florina
Date : 27/10/2014
Direction de thèse : Franck MORAUX
Finance
Modélisation et gestion sur les marchés obligataires souverains
Doctorant : MOUNGALA Wilfried Paterne
Date : 29/04/2013
Direction de thèse : Franck MORAUX
Finance
Quadratic term structure models of interest rates : theory, implementation and applications
Doctorant : LEBLON Grégoire
Date : 26/11/2012
Direction de thèse : Franck MORAUX
Finance
De l’usage d’une clause de rachat au gré de l’émetteur dans le contrat obligataire : déterminants et valorisation
Doctorant : DEBON Maxime
Date : 26/11/2010
Direction de thèse : Franck MORAUX, Patrick NAVATTE
Finance
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