Jean-Jacques LILTI

Program director:

  • Master of Finance and Risk Management

Head of the Macro-economics / Finance department of the CREM

 

Factor models and asset returns

Asset management

Risk Management

Market Efficiency

Finance and ESG

 

Teaching activities:

  • Asset Management
  • Financial engineering
  • Financial risk management
  • Financial Theory
  • Quantitative methods

Jean-Jacques Lilti, Julien Lachuer. Do sustainability reports make sense for asset selection?. Management international = International management = Gestión internacional, 2021, 25 (2), pp.88-106.
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Managerial Control, Finance
Julien Lachuer, Jean-Jacques Lilti. Performance globale et discours responsable des PDG : analyse sur 132 entreprises du SP 500. Revue management
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Managerial Control, Finance
Julien Lachuer, Jean-Jacques Lilti. La Responsabilité Sociale de l’Entreprise (RSE) : quel impact sur la prime de risque des actions ?. La Revue des Sciences de Gestion, 2019, N°299-300 (299),
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Managerial Control, Finance
Dhoha Trabelsi, Saqib Aziz, Jean-Jacques Lilti. A behavioral perspective on corporate dividend policy: evidence from France. Corporate Governance: The international journal of business in society, 2019, 19 (1), pp.102-119.
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Author(s) : Jean-Jacques LILTI
Finance
Saqib Aziz, Jean-Jacques Lilti. Bank Deregulation, Consolidation and Stability: Evidence on U.S. M
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Finance
Saqib Aziz, Jean-Jacques Lilti, Khalid Elbadraoui. Bank Acquisitiveness and Bailouts: Evidence on European Banks during the 2008 Financial Crisis. Bankers Markets
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Finance
Saqib Aziz, Michael Dowling, Jean-Jacques Lilti. Bank Acquisitiveness and Financial Crisis Vulnerability. Bankers Markets
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Finance
Saqib Aziz, Jean-Jacques Lilti. Bank Deregulation, Consolidation and Stability: Evidence on U.S. M
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Finance
Jean-Jacques Lilti, Gulten Mero. What Drives Stock Return Commonalities? Evidence from France and the USA Using a Cross – Sectional Approach. Bankers Markets
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Finance
Jean-Jacques Lilti, Emmanuelle Fromont. Le bêta est mort et le trône reste vacant : quelques évolutions des modèles de rentabilités d’actifs. F. Moraux, L. Bironneau. Recherches et innovations en sciences de gestion, Presses universitaires de Rennes, pp.61-74, 2013, Des sociétés.
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Finance
Jean-Jacques Lilti, Khalid Elbadraoui. The long-run operating performance of canadian convertible debt issuers : trends and explanatory factors. International Journal of Business, 2012, 17 (3), pp.299-324.
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Finance
Jean-Jacques Lilti, Khalid Elbadraoui, Bouchra M’Zali, Homayoon Shalchian. On the performance of socially responsible investing : further evidence. Bankers Markets
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Finance
Khalid Elbadraoui, Jean-Jacques Lilti, Bouchra M’Zali. An analysis of risk changes surrounding French convertible bond offerings. Bankers Markets
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Finance
Jean-Jacques Lilti. L’évolution des modèles d’évaluation d’actifs. Presses Universitaires de Toulouse. Mélanges aux Pr Pierre Spiteri, Presses Universitaires de Toulouse, pp.15, 2008.
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Finance
Khalid Elbadraoui, Jean-Jacques Lilti, Bouchra M’Zali. La Performance Opérationnelle à Long Terme des Émetteurs d’ObligationsConvertibles en France : Évaluation et Facteurs Explicatifs. 2e Conférence Euro-Africaine en Finance et Economie, 2008, Carthage, Tunisie. 28 p.
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Finance
Jean-Jacques Lilti, Khalid Elbadraoui, Bouchra M’Zali. La Performance Opérationnelle à Long Terme des Entreprises Françaises Émettrices d’Obligations Convertibles. Finance Contrôle Stratégie, 2008, pp.25.
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Author(s) : Jean-Jacques LILTI
Finance
Jean-Jacques Lilti, Yannick Gouzerh. Capital humain et CAPM conditionnel: une comparaison internationale des rentabilités d’actions. Banque
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Author(s) : Jean-Jacques LILTI
Finance
Jean-Jacques Lilti, Anthony Miloudi. Les modèles à facteurs : les variables fondamentales aux facteurs statistiques. Sciences de Gestion et Pratiques managériales, Economica, pp.481-491, 2002, Gestion.
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Author(s) : Jean-Jacques LILTI
Finance
Jean-Jacques Lilti, Anthony Miloudi. Les modèles à facteurs : les variables fondamentales aux facteurs statistiques. Banque
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Finance

Scientific outreach

AERES expert

Three essays on stock market integration in emerging markets
PhD student : BENDOU Najlae
Date : 05/12/2022
PhD supervisor : Jean-Jacques LILTI
Finance
A better factor model based on the investigation of anomalies in european stock market
PhD student : XUE Ke
Date : 16/11/2020
PhD supervisor : Jean-Jacques LILTI
Finance
Performance financière et choix d’actifs responsables : une analyse du marché américain
PhD student : LACHUER Julien
Date : 30/11/2017
PhD supervisor : Jean-Jacques LILTI
Finance
Exploring Risk Factors on Chinese A-Share Stock Market – in the Frame of Fama-French Factor Model
PhD student : JIAO Wenting
Date : 21/09/2017
PhD supervisor : Jean-Jacques LILTI
Finance
Three essays on mergers and acquisitions and bank stability
PhD student : AZIZ Saqib
Date : 29/04/2016
PhD supervisor : Jean-Jacques LILTI
Finance
Performance evalutation of portfolio insurance strategies
PhD student : TAWIL Dima
Date : 10/11/2015
PhD supervisor : Jean-Jacques LILTI
Finance
Les apports des modèles factoriels dans la problématique de tarification de l’ARCEP : l’exemple de France Telecom
PhD student : MOUTOU Albert
Date : 08/12/2011
PhD supervisor : Jean-Jacques LILTI
Finance
Modèles à facteurs latents et rentabilités des actifs financiers
PhD student : MERO Gulten
Date : 29/11/2010
PhD supervisor : Jean-Jacques LILTI
Finance