Enseignant

Jean-Jacques LILTI

Professeur agrégé des Universités

  • Responsable du Master Finance Gestion des Risques
  • Responsable de l'axe Macro-économie/ finance du CREM

 

 

 Laboratoire de recherche : CREM UMR CNRS 6211

 Responsable pédagogique :

Modèles à facteurs et rentabilités d'actifs

Asset management

Gestion des Risques

Efficience des marchés

Enseignements principaux

  • Asset Management
  • Ingénierie financière
  • Gestion des risques financiers
  • Théorie financière
  • Méthodes quantitatives
Articles dans des revues classées

Finance

LILTI J.J., AZIZ S., DOWLING M. (2016), Bank Acquisitiveness and Financial Crisis Vulnerability, Bankers, Markets & Investors, RB Édition, juillet-août 2016, n°143, 26-44 [CNRS 4 / HCERES C]


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LILTI Jean-Jacques
Articles dans des revues classées

Finance

LILTI J.J., MERO G. (2013), What drives stock return commonalities ? Evidence from France and US using a cross-sectional approach, Bankers Markets Investors, 2013 septembre, n°126 , 5-13 , [CNRS 4 / HCERES C]


 Extrait

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LILTI Jean-Jacques
Ouvrages / Chapitres d'ouvrages

Finance

FROMONT E., LILTI JJ., Le bêta est mort et le trône reste vacant : quelques évolutions des modèles de rentabilités d’actifs,  In "Recherches et innovations en sciences de gestion", ouvrage collectif sous la direction scientifique de Franck MORAUX et Laurent BIRONNEAU, Presses Universitaires de Rennes, pp 61-74, 2013


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FROMONT Emmanuelle, LILTI Jean-Jacques

Rayonnement scientifique

  • Expert AERES
Exploring Risk Factors on Chinese A-Share Stock Market - in the Frame of Fama-French Factor Model
Doctorant : Wenting JIAO
Date : 21/09/2017
Direction de thèse : LILTI Jean-Jacques

Finance

Three essays on mergers and acquisitions and bank stability
Doctorant : Saqib AZIZ
Date : 29/04/2016
Direction de thèse : LILTI Jean-Jacques

Performance evalutation of portfolio insurance strategies
Doctorant : TAWIL Dima
Date : 10/11/2015
Direction de thèse : LILTI Jean-Jacques

Les apports des modèles factoriels dans la problématique de tarification de l'ARCEP : l'exemple de France Telecom
Doctorant : MOUTOU Albert
Date : 08/12/2011
Direction de thèse : LILTI Jean-Jacques

Modèles à facteurs latents et rentabilités des actifs financiers
Doctorant : MERO Gulten
Date : 29/11/2010
Direction de thèse : LILTI Jean-Jacques