Enseignant

Anh Ngoc LAI

Maitre de conférences

 

Mes domaines de recherche sont la Finance de marché, notamment l'allocation optimale de portefeuille, l'évaluation des produits dérivés et la gestion des risques, ainsi que la Finance quantitative, particulièrement les modèles stochastiques et les modèles économétriques appliqués à la finance.
 
 Laboratoire de recherche : CREM UMR CNRS 6211

Gestion de portefeuille

Allocation d'actifs

Couverture et spéculation optimales

Structure par terme des taux d'intérêt

Produits dérivés

Gestion des Risques

Méthode de programmation dynamique

Méthode martingale

Optimisation

Tests économétriques

Enseignements principaux

  • Econometrics and statistics for finance, Master 2 Recherche en Finance (cours en anglais)
  • Options et autres produits dérivés, Master 2 Finance analyse et stratégie financière
  • Prévisions avec les séries temporelles, Master 2 Gestions des risques
  • Application de l’analyse discriminante à l’analyse crédit, Master 1 Finance
  • Introduction à la finance quantitative, Master 1 Finance
Articles dans des revues classées
LAI Anh Ngoc, MELLIOS Constantin
Valuation of Commodity Derivatives with an Unobservable Convenience Yield, Computers and operations research, 2016, 66 , p 402 – 414 , CNRS 2 / HCERES A

Articles dans des revues classées
LAI Anh Ngoc, MELLIOS Constantin , SIX Pierre
Dynamic speculation and hedging in commodity futures markets with a stochastic convenience yield, European Journal of Operational Research, 2016, 250 (2) , p 493-504 , CNRS 1 / HCERES A
 Extrait

Communications / Colloques
Global Financial and Economic Crisis: Challenges and Prospects, Conference of the Multinational Finance Society, Athens, Greece, Décembre 2014